Creando un Sistema de Trading Rentable: El Infalible Método

Hoy quiero hablarte de un tema bastante interesante respecto a cómo el sistema del casino se puede aplicar al trading y cómo, si empiezas a ver esta forma y creas un sistema de trading rentable, puedes mejorar mucho tu operativa y tu forma de desempeñarte en el mercado.

Cuando empecé a aplicar este sistema libre del casino, mi operativa empezó a mejorar muchísimo. Empecé a hacer un trading menos emocional y más enfocado, menos de aficionado y más empresarial. Te vas a dar cuenta de cómo puede cambiar completamente lo que pensabas sobre el trading.

Te voy a dar algunos ejemplos puntuales sobre por qué utilizamos la metodología del casino para hacer trading y de qué forma se diferencia un apostador de casino versus un dueño de casino.

En el trading, tú eliges uno de dos bandos: el del apostador que va al casino a apostar simplemente o el del dueño de casino o socio de casino.

Primero, el apostador

El apostador, en materia de riesgo y azar, va al casino con la esperanza de ganar dinero.

Tiene un capital que quiere apostar en ese fin de semana o en ese día y va simplemente a jugar y a poner a prueba su suerte.

Tiene su riesgo medido: por ejemplo, «tengo $1,000 en mi bolsillo hoy y voy a gastarme estos $1,000 esperando que el casino me haga ganar. Si me hace ganar, puedo recuperar esos $1,000 y ganar mucho más». Esa es la esperanza y el riesgo desde el punto de vista del apostador.

Desde el punto de vista del dueño del casino, también hay un riesgo, pero es un riesgo controlado.

El casino sabe cuáles son los números y el riesgo que asume por cada dólar apostado.

No está esperanzado en que los jugadores le hagan ganar dinero en un día en particular, sino que tiene un sistema con el riesgo medido. Sabe cuáles son sus números y qué va a suceder. El apostador no sabe qué va a pasar y tiene esperanza. El dueño del casino sabe lo que va a pasar y tiene objetividad.

Hablemos de las probabilidades

El apostador ni siquiera sabe cuáles son sus tan bajas probabilidades de ganar ese gran premio.

No conoce el tema de las probabilidades; simplemente va a jugar a probar suerte. Muchas veces hablan de probar suerte, y ¿cuántos traders no hacemos esto al principio?

Empezamos a ver ganancias y notamos que con un clic podemos ganar mucho dinero sin tener ninguna estrategia ni sistema.

Recuerdo que cuando empecé, abrí operaciones solo para practicar. Ese día hice unas 20 operaciones porque quería practicar abrir y cerrar. Cuando me di cuenta del balance, dije «¡Wow!». Cuando vi el balance, había aumentado mi cuenta ese mismo día $2,000 más de lo que tenía en la demo.

Me di cuenta del potencial que tenía y pensé: «Pero ni siquiera tengo una estrategia, ni un sistema, ni lo he hecho conscientemente, y ya estoy ganando $2,000 así, abriendo al azar».

Así pasa en el trading. Puedes abrir operaciones al azar y aún así ganar dinero, pero que ese dinero se mantenga consistentemente en tu cuenta es otro nivel. Ahí hablamos de un sistema, de disciplina, de compromiso, de enfoque y de claridad. Todo eso que el azar por sí solo no te va a dar.

Hablando de probabilidades, el apostador en el casino no las conoce y va a probar suerte.

El dueño del Casino ¿Tiene un sistema rentable?

El dueño del casino, por otro lado, ya sabe cuáles son sus probabilidades y cuál es su ventaja. Por cada dólar que se apuesta en su casino, sabe lo que va a ganar. No importa si alguien gana el gran premio, siempre va a haber ganancia. La casa nunca pierde.

Tú podrías decir: «Pero Mary, ¿no nos has dicho que en el trading se pierde?». Sí, se pierde, pero hay que entender cómo gestionar esas pérdidas para seguir siendo rentable en el largo plazo.

Cuando abres una operación, tú no sabes si esa operación en particular será ganadora o perdedora, si va a darte dinero o a sacar dinero de tu cuenta. No sabes eso.

Pero en una probabilidad de muchas operaciones, por ejemplo, el casino lo ve a tiempo, anualmente.

Así, nosotros debemos ver el trading anualmente o por lo menos cada 6 meses, para evaluar nuestra esperanza matemática, para saber nuestros números y nuestra probabilidad. Necesitamos un número suficientemente grande de operaciones que nos permita conocer estas probabilidades y estos números, y esto nos lo proporciona la aplicación de un sistema de trading rentable.

Entonces, no importa si perdemos en una operación particular. Sabes que en el largo plazo siempre ganas dinero.

Esto es porque tienes un sistema probado, porque tienes una ventaja, porque tienes una estrategia probada que te da una esperanza matemática. Cuando entro al mercado, cuando abro una operación, esto es lo que en promedio voy a ganar.

No importa si ese día tuve un stop, si en esa operación tuve un stop, voy a ganar esto a lo largo del tiempo. Hacemos un promedio de ganancias versus pérdidas y al final nos da un número que no importa qué pase ese día, siempre ganas dinero.

Pero esto sucede solo cuando tienes el sistema probado y cuando lo aplicas una y otra vez y eres consistente con eso.

En cuanto a emoción y estrés, el apostador cuando gana se enloquece, se pone eufórico, quiere apostar todo, quiere volver a ganar y sentir esa adrenalina.

Cuando pierde dinero se siente abatido, triste y frustrado porque perdió su dinero, y esto puede desencadenar la adicción a las apuestas.

Dentro de esa euforia de «he ganado tanto, mira todo lo que gané», vuelve a apostar lo que ganó. Quiere sentir otra vez la adrenalina, quiere volverlo a hacer, quiere más, y cuando pierde se siente frustrado y enojado.

El dueño del casino no tiene que lidiar con emociones porque conoce sus números. ¿Por qué te pondrías triste o frustrado con una pérdida si sabes que tu esperanza matemática es positiva y que, sin importar lo que pase en esta operación, siempre vas a ganar dinero a largo plazo?

Siempre habrá un porcentaje en el que aumentes tu capital año tras año porque aplicas firmemente lo mismo todos los días. ¿Por qué te pondrías triste o feliz si tienes una ganancia, si sabes que es parte de la probabilidad? Simplemente eres objetivo, conoces tus números y aplicas el sistema. Eso es lo que pasa con el dueño del casino.

¿Quién gana y quien pierde en este juego?

En cuanto a la probabilidad de pérdida, el apostador tiene grandes probabilidades de perder.

Primero, porque a nivel mental, muchos apostadores son adictos a las apuestas.

Ganan, vuelven a apostar, regresan al casino, y ese dinero siempre se queda allí. Pero el casino, como conoce sus números, solo necesita la disciplina de mantener su sistema para obtener una ventaja al final del año.

El apostador, en cambio, siempre va a perder. Esas ganancias esporádicas que puede tener no se sostienen.

Entonces, ¿en qué lado quieres estar? ¿En el lado del apostador o del casino?

La gran mayoría, el 90% de los traders, están en el lado del apostador, queriendo ganar grandes sumas de dinero en poco tiempo, pero sin un sistema, sin disciplina, siempre buscando esa adrenalina y sensación de ganar. Mientras que si estás en el 10% de los traders que ganan consistentemente, lo verás de una forma muy diferente.

Pasamos por la etapa de ser emocionales e indisciplinados, de no ver el trading como lo ve un empresario o dueño de casino, sino como el apostador.

Pero tenemos que pasar por allí para darnos cuenta de ese cambio de mentalidad tan grande que tenemos cuando vemos las cosas desde un ángulo diferente.

Cuando nos enfocamos en números, en probabilidades, y en nuestro comportamiento para que esas probabilidades funcionen, es cuando vemos grandes cambios en nuestro trading.

Entonces ¿Cuál es la ventaja del Casino?¿Por qué siempre gana?

Ahora, ¿cuál es la ventaja del casino? ¿Qué hace que el casino siempre gane? Vamos a hacer un ejemplo con uno de los juegos más famosos de cualquier casino: la ruleta.

En la ruleta hay 18 números rojos, 18 números negros, y dos números verdes.

Como jugadores, nuestras probabilidades son 18 números rojos o negros divididos entre el total de números, que son 38 (18*2 más los dos verdes). Esto nos da una ventaja de 47.3%. El casino, por su parte, tiene una probabilidad mayor porque incluye los dos números verdes, lo que le da una ventaja de 52.7%.

La ventaja del casino es de 5.4%, lo que significa que por cada dólar apostado, el casino gana 5 centavos.

Por cada $1,000, gana $54, y por cada millón de dólares, gana $54,000.

De 100 apuestas en la ruleta, el jugador gana 47.3% y el casino 52.7%. Por lo tanto, el casino siempre gana porque tiene una ventaja de 5.4%. Así es como se ve esto en el trading.

¿Cómo aplicamos esto al trading y cuál es la ventaja de tener un Sistema de Trading rentable?

Yo no soy numérica, ni me encantan los números, ni hago operaciones avanzadas en Excel. Nada de eso. Es una cuestión de suma, resta y división. Esto nos ayuda a entender mucho nuestra ventaja como traders.

Cuando realmente entiendes esto, empiezas a ver el trading de una forma totalmente diferente. Es lo que te decía: pasas de ser un apostador trader a ser un trader dueño de casino, o un trader que tiene un sistema de trading rentable y probado que le da ventaja. Entonces, esta es la ventaja.

Vamos a hacer un ejercicio en el que tenemos 100 operaciones. Tenemos una estrategia y la vamos a probar en 100 operaciones.

La efectividad de la estrategia o de la ventaja es del 70%, es decir, gano siete de cada diez veces. Esa es mi ventaja: un 70% de las operaciones son ganadoras y mi ratio es de 1:1. Estos son números muy buenos.

Después de 100 operaciones, 70 son ganadoras. Esto me da un 70%.

Hago una simple multiplicación: 70 (cantidad ganada) * 50 (máxima ganancia) = 3500.

Luego, tengo un 30% de operaciones perdedoras: 30 * 50 = 1500. Resto las pérdidas de las ganancias: 3500 – 1500 = 2000.

Si inicié con un capital de 2000 y al final tengo 4000, mi resultado neto es 2000.

La esperanza matemática se calcula así: promedio de ganancia (0.7 * 50) – promedio de pérdida (0.3 * 50) = 20 por operación.

Qué significa esto?

La esperanza matemática es lo que tú te vas a ganar por operación, sin importar si esa operación se va a stop o se va a profit. Es un promedio de lo que te vas a ganar por operación. Igual, ahí estoy ganando $20.

Ya sé que, independientemente del resultado, si yo opero siempre lo mismo: mismo patrón, con el mismo indicador, con el mismo tipo de entrada, con el stop donde debe estar, voy a ganar en promedio $20 por operación.

Por eso, un trader aficionado pierde más de lo que gana, por la esperanza que le pone a las operaciones, por las emociones que le pone, por que carece de un sistema de trading rentable y además probado.

Pero cuando somos traders que ven desde el punto de vista de números, sabemos que, independientemente si yo gano, pierdo esta operación, siempre que yo la abra bajo los parámetros de una estrategia que está bien clara, bien definida, que tú ya probaste en demo, que ya tú sabes cuáles son tus números, pues ya tú sabes que por cada operación te vas a ganar al final $20.

Por lo tanto, después de 100 operaciones, el capital final será 4,000, con una ganancia de 2000, no fue lo que te ganaste al final de estas 100 operaciones, lo que representa un aumento del 100% del capital inicial.

Este es el poder y el potencial del trading, que un banco normal, un CDT o un fondo de inversión tal vez te puede dar el 13 por ciento al año, el 10% al año.

Aquí en el trading, en 3 meses que puedes abrir esas 100 operaciones, significa que estás aumentando tu capital un 100% en 3 meses.

Bajemos la efectividad en un nuevo ejemplo

Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero vamos a hacerlo esta vez para una efectividad más baja. Vamos a suponer que mi efectividad no es 70, sino 60. Igual, mi ratio es 1:1, pero mi efectividad es más baja.

Entonces, son seis operaciones de 10. Gano 6 de 10, lo que es mucho más realista.

Entonces, tenemos 60% de ganadoras, que son 60.

60 * 50 me da 3,000. Perdedoras, un 40% (40 * 50) me da 2,000.

Hago la resta de 3,000 menos 2,000, me da una ganancia neta de $1,000.

Entonces, mi capital inicial eran 2,000 y mi resultado neto 1,000. Hacemos una suma de 2,000 más los 1,000 que me ganen esas 100 operaciones, son 3,000.

La esperanza matemática de esto es lo mismo que vimos arriba, pero simplemente cambiamos los números. Nos da una esperanza matemática de $10.

Cada vez que yo haga una operación disciplinadamente con la misma estrategia, con todo igual, sin cambiar nada, me va a dar $10 de ganancia al final de esas 100 operaciones, esa es mi esperanza matemática y es la base que utilizo para construir mi sistema de trading rentable.

Entonces, por lo tanto, después de 100 operaciones, el capital final sería 3,000 con una ganancia neta de 1,000, lo que representa un 50% del capital inicial.

¿Qué pasa con un ratio 1:2?

Vamos a suponer que mi efectividad es de 50%. O sea, gano 50 operaciones de 100 y pierdo 50 también.

Como es 1:2, significa que cuando yo gano mi relación riesgo beneficio es dos. Es decir, si arriesgo $50, voy por $100 de ganancia (el doble).

Entonces, si hago el cálculo, 50 operaciones ganadoras por 100 son 5000.

50 operaciones perdedoras por $50 que perdí en cada una, son 2500.

Y hago la resta, 5000 menos los 2500 me da 2500. Esa es mi ganancia, mi utilidad al final de esas 100 operaciones.

Mi capital inicial es de 2000. Resultado neto: 2500. Capital final: 2000 más 2500 son 4500. Así aumentó mi capital al final de esas 100 operaciones.

Y esta es la esperanza matemática. Igualmente, dejo aquí todo igual, simplemente le cambio el número.

Aquí, le pongo la probabilidad de ganar, que es del 50%, ya es 0.5. Que gano 100 por operación, que es mi ganancia por operación, que es el 1, que el promedio de pérdida es de 0.5 y la pérdida de 50.

Entonces, si hacemos la operación aquí me dice que 0.5 por 100, que es lo que me gano, menos 0.5 por 50, que es lo que pierdo, me da una esperanza matemática de 25 dólares.

Que sin importar si yo gano o pierdo en esta operación, yo sé que al final de esas 100, estoy ganando 25 dólares. Por lo tanto, después de 100 operaciones, el capital final es de 4500, una ganancia de 2500, lo que representa un aumento del 125% de tu capital.

Obviamente, aquí no estoy sumando ni restando comisiones. Si, por ejemplo, tú operas una plataforma que te cobra cero comisiones por operar acciones, por ejemplo, como Thinkorswim, entonces no hay comisión.

Pero si operas, por ejemplo, opciones o un instrumento apalancado y te cobran una comisión, pues tú te debes ajustar estos números a la comisión.

La clave de poseer un Sistema de Trading estructurado

En el trading, la clave está en tener un sistema de trading estructurado y una mentalidad disciplinada para lograr resultados de un dueño de casino.

Al aplicar un sistema similar al del casino, donde se entienden los riesgos y se calculan las probabilidades, se puede mejorar significativamente la operativa. La diferencia fundamental entre un apostador y un dueño de casino radica en la gestión del riesgo y la anticipación de resultados.

Al ser traders, buscamos replicar la metodología del casino: tener una ventaja estadística y aplicarla con consistencia.

Esto implica operar con disciplina, sin que las emociones interfieran y sin desviarse de la estrategia establecida.