¿Te has dado cuenta de que, después de una gran caída, los precios de las acciones suelen «rebotar»? O quizá has notado que, tras una racha alcista, el impulso empieza a debilitarse. Estos momentos no son casualidad, sino oportunidades clave para aplicar estrategias de reversión, una de las técnicas más efectivas en el mundo del trading.
Es imposible predecir cuándo una acción va a hacer un gran movimiento al alza o a la baja, pero casi todos esos movimientos resultarán en una reversión. En lugar de que te sientas frustrado (a) porque se te escapó un gran movimiento, piensa en la gran ventaja de operar la reversión.
¿Qué son las Estrategias de Reversión?
Las estrategias de reversión se apoyan en una idea simple pero poderosa: después de un movimiento extremo, los precios suelen volver a su punto de equilibrio. Piensa en una banda elástica: cuanto más la estires, más fuerte será el rebote de regreso. En el trading, ocurre algo parecido: cuando un activo sube o baja demasiado, es probable que en algún momento vuelva a su nivel habitual.
El desafío es encontrar el patrón y no entrar en una acción yendo en la dirección equivocada demasiado temprano. Muchos traders de contra tendencia experimentan grandes pérdidas, porque comienzan a entrar en posiciones de inversión demasiado pronto. Tenemos que buscar acciones que se extienden extremadamente al alza o a la baja y seguir los requisitos a continuación.
Principales Estrategias de Reversión
1. Reversión a la Media móvil
Esta estrategia aprovecha la tendencia de los precios a volver a su promedio histórico. Cuando una acción se desvía significativamente de su media móvil de 20 días, por ejemplo, existe una alta probabilidad de que regrese a este nivel.
Esta estrategia de reversión tiene un alto porcentaje de acertividad basándonos en como el precio regresa a la media móvil de 20 periodos luego de alejarse bruscamente.
2. Oversold/Overbought (Sobreventa/Sobrecompra)
- Podemos identificar la reversión mediante el RSI (Índice de Fuerza Relativa)
- Uso del estocástico para confirmar señales
- Estrategias de entrada y salida basadas en estos indicadores
Después de 12 velas bajistas el precio se detiene en el nivel de 175 y mirando el RSI podemos notar una sobreventa, esto nos da una señal clara de agotamiento bajista.
3. Patrones de Velas Japonesas de Reversión
- Martillo y Martillo Invertido
- Patrón de Estrella
- Harami alcista y bajista
¿Cuáles son las ventajas de dominar las Estrategias de Reversión?
Beneficios Inmediatos
- Identificación temprana de oportunidades para realizar nuestras entradas después de una reversión.
- Mayor precisión en puntos de entrada acompañado de una lectura de patrones de velas.
- Tu gestión de riesgo será más efectiva al identificar tanto puntos de stop loss más ajustados como momentos en los cuales debes tomar beneficios.
- Aprovechamiento de movimientos predecibles que en la mayoría de veces se presentan luego de un avance extendido del precio.
Ventajas a Largo Plazo
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La disciplina en el trading se va fortaleciendo poco a poco cuando aplicas estrategias de reversión.
✅ Aprendes a tener paciencia y esperar las señales adecuadas en lugar de entrar al mercado por impulso.
✅ Desarrollas la confianza para mantener tus posiciones, incluso cuando el mercado parece moverse en tu contra por un momento.
✅ Te acostumbras a seguir un plan bien estructurado, con puntos de entrada y salida claros, en lugar de tomar decisiones apresuradas.
✅ Mejoras tu control emocional, evitando que el miedo o la codicia te dominen cuando el mercado se mueve con fuerza.
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Aplicar estrategias de reversión no solo te ayuda a encontrar buenas oportunidades, sino que también te permite entender mejor cómo funciona el mercado. Aquí algunas claves:
✅ Detectas patrones y ciclos naturales, entendiendo cómo los precios suelen moverse dentro de ciertos rangos.
✅ Comprendes la psicología del mercado, identificando momentos en los que el miedo o la euforia extrema influyen en las decisiones de los traders.
✅ Aprendes a interpretar el volumen, viendo cómo influye en la fuerza y dirección de los movimientos de precio.
✅ Desarrollas una visión más amplia, comprendiendo cómo distintos sectores y acciones reaccionan según las condiciones del mercado.
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Dominar las estrategias de reversión te da una ventaja clave en el mercado. No solo te ayuda a identificar cambios de tendencia, sino que también te permite:
✅ Tener una herramienta más en tu arsenal, ideal para distintos escenarios del mercado.
✅ Combinar estrategias, integrando las estrategias de reversión con enfoques como el trading de tendencia para maximizar oportunidades.
✅ Adaptarte a cualquier situación, operando con confianza tanto en mercados volátiles como en momentos de baja volatilidad.
✅ Explorar diferentes temporalidades, desde el scalping en intradía hasta estrategias más pausadas como el swing trading.
Ejemplos de como aplicar una Estrategia de Reversión en los mercados
Caso de Estudio #1: Apple (AAPL)
Durante la caída de marzo 2020, AAPL mostró una clara señal de reversión después de alcanzar niveles de sobrevendido en RSI. Los traders que identificaron esta señal pudieron beneficiarse de un rebote del 40% en los siguientes dos meses.
Tal como podemos observar en la siguiente gráfica:
El precio cae fuertemente y después de tocar el soporte se recupera más de un 40%
Caso de Estudio #2: Tesla (TSLA)
En enero 2023, Tesla mostró un patrón de martillo (Alta fiabilidad cuando se produce en un soporte) después de una fuerte caída, seguido por una sobreventa en el RSI. Este patrón resultó en un movimiento alcista significativo.
Requisitos para que una acción sea candidata a estrategias de reversión
- Por lo menos 5-10 velas consecutivas de 5 minutos del mismo color y con cuerpo.
- RSI por debajo de 20 o por encima de 90 para indicar condiciones extremas.
- Cuanto más extendida esté, mejor es el potencial de reversión.
- La acción ya sobrepasó su ATR (promedio de movimiento diario). Es decir, si una acción mueve en promedio 5 dólares y ya ha movido más de 5, presentando además los requisitos aquí mencionados es una fuerte señal para reversión.
- Compra en el alto o bajo de la primera vela que comienza a retroceder. Stop de protección en el alto o bajo del día.
- Preferiblemente una clara vela de reversión.
- Preferiblemente rebote en zona importante de soporte o resistencia.
La vela de reversión
La mejor vela de reversión será idealmente una doji, una vela con una cola superior o inferior, unamartillo o martillo invertido, o una vela anuladora (vela envolvente del color contrario). Para conocer más sobre estas velas ingresa al artículo Velas Japonesas. Esa vela se convierte en nuestra vela de reversión que usaremos para basar nuestro precio de entrada y stop.
En el caso de una reversión cuando el precio va al alza, tomaremos como vela de reversión la primera vela de cinco minutos que haga un nuevo bajo. Nuestro stop de protección estará en al alto del día. Debes ajustar tu tamaño de stop en función al nivel de riesgo entre la entrada y el stop.
Niveles de soportes y resistencias clave
A pesar de que las operaciones en contra-tendencia pueden ser rentables sin tener que recurrir a soportes o resistencias, muchas de los mejores patrones de reversión tendrán confirmación en el gráfico diario en un nivel importante de soporte o resistencia. Esto ayuda a justificar el punto de reversión, lo que significa que más traders participarán en el patrón de reversión. Los niveles diarios obvios generalmente proporcionarán más apoyo.
Ejemplos de reversión en temporalidad menor
Al final de la tendencia bajista podemos ver una vela envolvente que inicia la reversión.