¿Qué son las medias móviles?
Las medias móviles son un indicador de tendencia que rastrea el precio de un activo sobre un periodo de tiempo y lo manifiesta en una línea. Esto suaviza las fluctuaciones del precio para darle a los traders una idea general de hacia dónde se está dirigiendo la tendencia. Al utilizar medias móviles, un trader puede identificar señales de compra y venta.
Oportunidad de compra en verde sobre la media gris. El círculo rojo muestra cuando se empieza a romper la tendencia.
Los traders técnicos a menudo afirman que la tendencia es su amiga porque piensan que un activo que va hacia arriba, es más probable que continúe subiendo. Por el otro lado, un activo que baja es más probable que siga bajando.
Existen diferentes tipos de medias móviles, pero las más utilizadas son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA). La SMA es la media aritmética de los precios de un activo en un determinado período de tiempo, mientras que la EMA da más peso a los precios más recientes.
Tener una visión clara de la tendencia puede ayudar a los traders a decidir si compran, venden o mantienen sus posiciones. Sin embargo, a veces puede ser difícil determinar la tendencia y se necesita un ayuda visual, aquí es donde las medias móviles entran al juego.
¿Cómo funcionan las medias móviles?
Para crear un gráfico con medias móviles simples, selecciona un marco de tiempo. Un periodo de tiempo puede ser cualquier periodo incluyendo minutos, horas, días, semanas o meses. Vamos a tomar como ejemplo una media móvil simple de 20 periodos en un marco temporal de 5 minutos.
Lo que hace la media móvil es promediar el precio de las últimas 20 velas de 5 minutos. Una media móvil de 20 periodos puede ayudar al trader a determinar tendencias de corto plazo.
Media móvil simple de 20 periodos en temporalidad de 5 minutos.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar medias móviles en el trading?
Las medias móviles ofrecen varias ventajas a los traders. Una de ellas es que ayudan a identificar tendencias en el mercado, lo que facilita la toma de decisiones en una operación. También pueden utilizarse para determinar los niveles de soporte y resistencia en el mercado, lo que puede ayudar a minimizar el riesgo en una operación.
Además, las medias móviles son una herramienta sencilla de utilizar y son ampliamente utilizadas en el mundo del trading, por lo que es fácil encontrar información y recursos para aprender a utilizarlas de manera efectiva.
Tipos de medias móviles: Las más usadas
Simple Moving Average (SMA)
La media móvil simple es una media móvil no ponderada. Esto significa que cada día en el conjunto de datos tiene la misma importancia y se pondera por igual. A medida que finaliza cada nuevo día, se descarta el punto de datos más antiguo y se agrega el más nuevo al comienzo.
Exponencial Moving Average (EMA)
La principal diferencia con la EMA es que los puntos de datos antiguos nunca salen del promedio. Es decir, los puntos de datos antiguos retienen un multiplicador incluso si están fuera de la longitud de la serie de datos seleccionados.
¿Cómo utilizar las medias móviles?
Las medias móviles se utilizan en el trading para identificar tendencias en el mercado y para determinar posibles puntos de entrada y salida en una operación. Por ejemplo, si la media móvil de 50 días está por encima de la media móvil de 200 días, esto indica una tendencia alcista en el mercado y puede ser una señal de compra.
También se utilizan diferentes combinaciones de medias móviles para obtener señales de trading más precisas. Por ejemplo, la combinación de una EMA de 50 días y una EMA de 200 días puede utilizarse para identificar cambios en la tendencia del mercado.
Como indicador básico de tendencia
Esta es básicamente la esencia de las medias móviles y su uso en general es para indicarnos cual es la tendencia del activo que estamos siguiendo. Esto nos permite posicionarnos a favor del camino de menor resistencia y buscar oportunidades de compra o venta a favor de la tendencia.
Como niveles relevantes de soportes y resistencias
Es una de mis formas favoritas de utilizar las medias móviles, sobretodo la de 200 periodos. Actúa como un nivel fuerte de soporte o resistencia. En el gráfico a continuación vemos como el precio forma un estupendo doble suelo encima de la media 200, lo cual es una potente señal de compra.
Podemos observar como la media móvil de 200 periodos actua como soporte.
Estrategias de trading con medias móviles.
Rompimiento
Tomemos el ejemplo de una media móvil de 20 periodos. Una señal de compra puede ser cuando el precio supera la media como puedes ver a continuación. Podrías aprovechar una extensa subida del precio y salir cuando la media sea superada por los vendedores. O podrías salir cuando el precio se aleje mucho de la media con un estilo scalping. El riesgo es que el precio a veces rompe la media sutilmente para luego revertir ya que no nos confirmó la validez de la ruptura.
Luego de romper la media 20 azul, el precio mantiene su tendencia hasta romperla más adelante.
Medias móviles como soportes y resistencias
Otra señal de compra podría ser, no en el rompimiento, sino en el rebote o en el retroceso según sea el caso. Esto sucede cuando la media móvil ejerce de soporte o resistencia. Cuando el precio llega a la media móvil y luego rebota o retrocede, este movimiento podría usarse como señal de compra o venta. Mira el ejemplo a continuación con una tendencia alcista y rebote a la media 20 para continuar la subida.
La media móvil actúa como soporte una vez es superada.
Por otro lado, las medias móviles pueden ayudar también a los traders a saber cuándo entrar en short o put. Por ejemplo, si el precio sube hasta la media móvil y retrocede, podría ser una señal de venta como lo presenta la imagen a continuación.
El precio retrocede al llegar a la media, esta ejerce de resistencia.
Estrategia de cruce de medias
Los cruces de medias requieren el uso de dos medias móviles de diferentes periodos en un mismo gráfico. Esas dos medias podrían ser la media simple de 50 periodos (mediano plazo) con la media simple de 200 periodos (largo plazo). La señal de potencial compra se manifiesta cuando la media simple de mediano plazo se cruza sobre o debajo de la media simple de largo plazo.
Cruce de compra
Ocurre cuando la media móvil simple de corto o mediano plazo se cruce sobre la media móvil simple de largo plazo.
Cruce de venta
Ocurre cuando la media móvil simple de corto o mediano plazo cruza debajo de la media móvil simple de largo plazo.
Triple cruce
El cruce triple de medias móviles es una estrategia muy utilizada por los traders. Se utiliza la media móvil simple de 10, 25 y 50 periodos. La señal surge cuando la media de 10 periodos cruza sobre la media de 25 periodos y luego a través de la media de 50 periodos. La entrada se realiza en la dirección de la media móvil de 10 periodos.
Consideraciones importantes.
Mirar una media móvil sobre un marco temporal corto puede ser muy útil, pero tiene sus inconvenientes. Una de las cosas de las que debemos estar conscientes es sobre sus oscilaciones. Una oscilación es cuando el precio cruza sobre la media dando una señal, y luego revierte rápidamente dando la señal opuesta.
Una media móvil de 20 periodos usualmente muestra más oscilaciones. Es la razón por la que algunos traders pueden preferir usar medias móviles con periodos más extensos como 40, 50 o 200 periodos. Estos periodos más largos muestran menos señales de compra y venta. Mira el ejemplo a continuación con una media de 200 periodos en color rosa.
La desventaja principal de cualquier media móvil simple es que son lentas en reflejar los cambios de precio porque a cada periodo se les da un peso igual. Para evitar esto, considera utilizar las medias móviles exponenciales. Este tipo de medias consideran el dato reciente como más relevante y le da más peso. Estas medias reaccionan mucho más rápido a los cambios de precio. Esto es más beneficioso para los traders de corto plazo.
También es importante notar que las medias móviles no predicen el desempeño futuro, ellas solo confirman tendencias establecidas. Aún con estos inconvenientes, las medias móviles son una poderosa herramienta para el análisis técnico.
7 potentes estrategias de trading con medias móviles.
Traigo para tí el siguiente vídeo con 7 super estrategias de trading en Bolsa de valores americana utilizando las medias móviles, no olvides suscribirte a mi nuevo canal de Youtube.
3 potentes señales de compra y venta con las medias móviles – Material complementario.
